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Corrigé du sujet EDHEC Maths ECS 2017
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Exercice 1 : Scilab et variation de suite
1/ a/ On peut compléter le programme comme suit :
function y=f(x,n)
y=sum(x.^(1:n))
endfunction
b/ Pour , on a : et pour , . Le programme peut alors s’écrire :
function y=f(x,n)
if x==1 then y=n
else y=(1-x^(n+1))/(1-x)-1
endfunction
2/ est continue et dérivable (c’est un polynôme) et sa dérivée, donnée par l’expression , est strictement positive sur . réalise donc une bijection croissante de sur . Le nombre possède donc un unique antécédent dans par .
Conclusion : Pour tout , l’équation possède une unique solution dans
3/ a/ Pour tout , on a :
Or, , donc .
On a donc, pour tout ,
et comme est strictement croissante, on peut alors conclure que : .
Conclusion : La suite est décroissante.
b/ La suite est décroissante et minorée par .
Conclusion : La suite converge vers une limite .
4/ a/ Par définition, est l’unique solution de l’équation dans . Un simple calcul de discriminant donne alors . De plus donne directement les inégalités demandées.
Conclusion : et on a bien .
4/ b/ étant décroissante, on a pour tout entier :
et donc :
Or, puisque , et par encadrement .
Conclusion : .
4/ c/ D’après 1.(b), est l’unique solution, dans , de l’équation . Donc, pour tout :
Or, d’après les questions précédentes,
La limite de la suite vérifie donc : et donc .
Conclusion : .
5/ Fixons . On sait déjà que est croissante sur et . Le programme va alors tester toutes les valeurs de à partir de et avec un pas de 0,001 tant que . La valeur affichée par le programme est alors le premier de ces nombres pour lequel . Le résultat affiché est donc le plus petit nombre du type () supérieur ou égal à .
Conclusion : Le résultat affiché est donc une valeur approchée par excès à 0,001 près de .
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Exercice 2 : Variable aléatoire et fonction de répartition
1/ a/ Soit . Par indépendance des variables , on a :
Les limites à gauches et à droites de la fonction de répartition en et en conïncident avec les valeurs de en ces points, est alors bien continue en et en . La continuité ailleurs étant évidente, est alors continue sur . De plus est dérivable sauf peut être en et en , est donc bien une variable à densité.
Conclusion : est une variable à densité et sa fonction de répartition est définie pour tout par
1/ b/ Une densité de est alors obtenue en dérivant là où elle est dérivable et en prenant des valeurs arbitraires en et en .
Conclusion : Une densité de est définie pour tout par :
1/ c/ Les intégrales suivantes sont absolument convergentes :
car est nulle en dehors de et les intégrandes sont continues sur le segment . et admettent donc bien une espérance que l’on calcule :
Conclusion : et admettent donc bien une espérance, et
1/ d/ admettant un moment d’ordre 2, admet une espérance et est positive, on peut donc appliquer l’inégalité de Markov à :
Or, par linéarité de l’espérance,
Conclusion :
1/ e/ Pour tout , , donc par encadrement
Or, , on peut donc conclure.
Conclusion : et ce résultat signifie que la suite converge en probabilité vers la variable certaine égale à 1.
2/ a/ Dans le programme proposé, X est une réalisation de variables indépendantes de loi uniforme sur . peut alors être simulée à l’aide de la fonction max :
function Y=f(n)
X = grand(1,n,’unf’,0,1)
Y = n*(1-max(X))
endfunction
2/ b/ Les deux histogrammes sont très proches, les simulations de sont donc prochent des simulations d’une loi exponentielle de paramètre 1.
Conclusion : On peut conjecturer que converge en loi vers une variable de loi exponentielle de paramètre 1.
3/ a/ Pour tout ,
La dernière égalité étant vraie car est à densité.
Et avec 1.(a), on conclut :
3/ b/ Soit . Pour , on a d’après 3.(a),
Or, . En effet, , donc , ou encore . Reste alors à utiliser la continuité de la fonction exponentielle pour obtenir ce qui était annoncé.
Conclusion : Pour tout , .
3/ c/ Pour tout , et avec 3.(b), on peut conclure que pour tout , tend, quand , vers la fonction de répartition d’une loi exponentielle de paramètre 1.
Conclusion : converge en loi vers une variable de loi exponentielle de paramètre 1.
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Exercice 3 : Norme et algèbre bilinéaire
1/ a/ On a évidemment et donc, puisque et commutent :
Or, un calcul simple donne : . Donc :
Conclusion : et
1/ b/ Avec ce qui précède, on a :
Donc :
Et est un polynôme annulateur de et les valeurs propres possibles de sont les racines de .
Conclusion : Un polynôme annulateur de est et les valeurs propres possibles de sont et .
1/ c/ n’est pas une valeur propre possible.
Conclusion : est inversible.
2/ On a : et étant orthonormale, .
Conclusion : est unitaire : .
3/ a/ Soit . Par linéarité du produit scalaire et étant orthonormale,
Donc,
Ou encore :
et toujours avec orthonormale,
Conclusion : Pour tout , on a : .
3/ b/ Soient un couple d’entiers distincts de , on a :
et par linéarité du produit scalaire :
Or, est orthonormale et nous avons vu dans 3.(a) que, pour tout , , donc :
Conclusion : Pour tout un couple d’entiers distincts de , on a :
3/ c/ Montrons que, pour tout , , on aura alors le résultat démandé.
Soit , on a :
Conclusion : Pour tout ,
3/ d/ On a : (car ). Il suffit alors de montrer que les vecteurs de forment une famille libre. Considérons une combinaison linéaire égale à :
On a alors, pour tout :
Ou encore avec les conclusions de 3. (a) et (b) :
Donc, pour tout :
et est alors solution de l’équation matricielle , or d’après 1.(c), est inversible, donc pour tout , et la famille est constituée de vecteurs linéairement indépendants dans , qui est de dimension .
Conclusion : est une base de .
4/ a/ Pour tout et tout , on a :
et , est donc une forme symétrique.
ou encore, , et étant symétrique, est alors bien bilinéaire.
Conclusion : est une forme bilinéaire et symétrique.
4/ b/ Pour tout , .
Or, d’après les questions précédentes, pour , et , donc :
D’une part avec ,
D’autre part avec ,
Conclusion : Pour tout , .
4/ c/ D’après 3.(d), est une base de et pour tout , , donc est nulle sur . Donc :
Conclusion : Pour tout , .
4/ d/ Soit . En appliquant la conclusion précédente avec , on obtient :
Soit encore :
Conclusion : Pour tout , .
Problème 1 : Applications définies sur
Partie 1 : Étude d’une application définie sur
1/ Pour tout et tout , , est donc bien une application de dans . De plus, pour tout et tout , on a:
et est alors bien linéaire.
Conclusion : est un endomorphisme de .
2/ a/ est le polynôme constant égal à 1, donc pour tout , est nul. Donc :
De plus, n’est pas le polynôme nul.
Conclusion : et est une valeur propore de .
2/ b/ Soit . On a :
Or, avec , donc pour tout entier , appartient à l’espace vectoriel .
Conclusion : .
2/ c/ D’après les questions précédentes, et pour tout , il existe tel que . La matrice de dans la base s’écrit donc :
Cette matrice étant triangulaire, les valeurs propres de sont alors les coeffcients diagonaux.
Conclusion : La matrice de dans la base est donc triangulaire supérieure, l’unique valeur propre de est .
2/ d/ est triangulaire supérieure à coeffcients diagonaux non nul, elle est donc inversible et est alors un endomorphisme bijectif.
Conclusion: est un automorphisme de .
3/ a/ Soit . On a et par télescopage :
Or, , donc est nul.
Conclusion : Pour tout , .
3/ b/ Posons définie pour tout par . est un endomorphisme de et d’après la question précédente :
On a alors et pour tout , .
Conclusion : est définie pour tout par et la matrice de dans la base est :
3/ c/ La deuxième ligne du programme crée , la matrice identité d’ordre , puis la boucle change les coefficents au dessus de la diagonale pour que soit égale à . Pour obtenir il suffit alors d’inverser .
n=input(‘entrez la valeur de n : ‘)
M=eye(n+1,n+1)
for k=1:n
M(k,k+1)=-k
end
A=inv(M)
disp(A)
Partie 2 : Étude d’une autre application définie sur
4/ a/ Soit . Par croissance comparée, et donc . Or, pour tout , converge et donc, par le critère de négligeabilité des intégrales de fonctions positives au voisinage de , converge.
Conclusion : Pour tout et tout , converge.
4/ b/ Si alors il existe tel que .
Or, d’après (a), pour tout , converge, donc converge comme combinaison linéaire d’intégrales convergentes.
Conclusion : Pour tout et tout , converge.
5/ a/ Calculons cette intégrale. Pour tout , on a :
Or, , donc l’intégrale converge et vaut .
Conclusion : Pour tout , .
5/ b/ Par récurrence sur . Pour c’est la question précédente.
Supposons que, pour un certain rang on ait : . Effectuons alors une intégration par parties pour calculer .
et sont bien de classe sur ,
et , et pour tout :
Or, par croissance comparée, et la convergence de l’intégrale étant déjà acquise, on en déduit :
Soit encore, d’après l’hypothèse de récurrence :
L’hypothèse étant initialisée pour et héréditaire, elle est alors vraie pour tout .
Conclusion : Pour tout et tout , .
6/ a/ D’après l’énoncé, p=prod(1:k) est égal à
k=input(‘entrez la valeur de k : ‘)
x=input(‘entrez la valeur de x : ‘)
p=prod(1:k)
u=x.^(1:k)./cumprod(1:k)
s=p*(1+sum(u))*exp(-x)
disp(s)
u est le vecteur dont les coordonnées sont
6/ b/ étant fixé dans , posons qui est bien un changement de variable de classe sur . On a alors, pour :
et la convergence quand étant déjà acquise, on a bien le résultat demandé.
Conclusion : Pour tout , .
On sait, grâce au théorème de transfert et les intégrales étant convergentes, que : est l’espérance d’une variable où suit la loi exponentielle de paramètre . Pour obtenir une valeur approchée de cette intégrale avec la méthode de Monte-Carlo, il suffit de simuler un grand nombre (ici ) de réalisations indépendantes de variables et donc :
x=input(‘entrez la valeur de x : ‘)
k=input(‘entrez la valeur de k : ‘)
Z=grand(1,100000,’exp’,1)
s=exp(-x)*mean((Z+x).^k)
disp(s)
7/ a/ Soient et . et donc, d’après 4.(b), les intégrales suivantes sont, pour tout , toutes convergentes et :
et donc, en multipliant par , on obtient :
Autrement dit, et est linéaire.
Montrons maintenant que, pour tout , . Pour cela, il suffit de le vérifier pour les polynômes de la base canonique de , la linéarité fera le reste. Soit alors . D’après 5.(b) et la définition de , pour tout :
et donc, par linéarité de , pour tout .
Conclusion : est un endomorphisme de .
7/ b/ D’après la question précédente, est un polynôme et est donc bien de classe sur . De plus, la convergence permet d’écrire la relation de Chasles, valable pour tout :
est alors une constante, donc de dérivée nulle par rapport à et d’après le théorème fondamental du calcul, est dérivable de dérivée : .
En dérivant, par rapport à la fonction produit , on a :
Conclusion : est de classe sur et .
7/ c/ Notons le polynôme nul et soit . On a alors . Donc et d’après la question précédente : , mais comme on a immédiatement . On en déduit que et l’inclusion réciproque étant evidente, et est injective. De plus est de dimension finie, l’endomorphisme est alors, par corollaire du théorème du rang, bijectif.
Conclusion : est un automorphisme de .
8/ a/ Avec les donnée de l’énoncé, on a et, d’après 7.(b), . Donc : . Reste alors à diviser par .
Conclusion : Pour vecteur propre associé à une valeur propre , on a : .
8/ b/ Remarquons tout d’abord que ne peut pas être valeur propre puisque est un automorphisme.
Posons . Si est constant () alors et comme , on a . Si n’est pas constant () alors ce qui est impossible car
Conclusion : est la seule valeur propre possible de .
8/ c/ D’après 5.(a), pour tout , . Donc, . Autrement dit, et le polynôme constant égal à est un vecteur propre de associé à la valeur propre . Avec la question précédente, on sait que c’est la seule.
Conclusion : est la seule valeur propre de .
9/ a/ et sont tous les deux des automorphismes de . Pour montrer que et sont égaux il suffit de montrer qu’ils coïncident sur la base canonique. Soit , on a :
D’une part
et donc :
La dernière éaglité étant obtenue par le renversement d’indice .
D’autre part, d’après 5.(b),
Donc : pour tout .
Conclusion : Les endomorphismes et sont égaux.
9/ b/ Soient et tels que, pour tout . Dans ce cas, est positive sur et par positivité de l’intégrale, on a :
Mais comme et sont égaux, on a alors :
ce qui est exactement le résultat recherché.
Conclusion :